Анатолий Шульев стал главным режиссером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, где ранее выпускал спектакли в качестве режиссёра-постановщика. Он также ставил спектакли в театре имени Маяковского и Московском драматическом театре имени Пушкина. Преподает на актёрском факультете ГИТИСа.